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鹏华中证 5 年期地方政府债交易型 开放式指数证券投资基金更新的       招募说明书   基金管理人：鹏华基金管理有限公司   基金托管人：招商银行股份有限公司                       重要提示    本基金经 2019 年 4 月 16 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证 5 年 期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]777 号）注 册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2019 年 8 月 23 日正式生效，基 金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。    本基金标的指数为中证 5 年期地方政府债指数，标的指数相关信息如下：    中证 5 年期地方政府债指数的样本由满足以下条件的债券构成：    （1）债券种类：在沪深交易所市场或银行间市场上市的地方政府债券，不包括定向发 行的品种，债券币种为人民币；    （2）债券剩余期限：4 年以上，5.25 年以下；    （3）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。 www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管 理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金属于债券型基金，其预期收 益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为被动式投 资的交易型开放式指数证券投资基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中证 5 年期地方政府 债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。投资者 投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违 约等潜在风险。    基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人 自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合 同和基金产品资料概要。    本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 06 月 07 日，有关财务数据和净值表现截止日 为 2024 年 03 月 31 日(未经审计)。                      目       录 第一部分 绪 言 第二部分 释 义 第三部分 基金管理人 第四部分 基金托管人 第五部分 相关服务机构 第六部分 基金的募集与基金合同的生效 第七部分 基金份额折算与变更登记 第八部分 基金份额的上市交易 第九部分 基金份额的申购与赎回 第十部分 基金的投资 第十一部分 基金的业绩 第十二部分 基金的财产 第十三部分 基金资产的估值 第十四部分 基金的收益分配 第十五部分 基金的费用与税收 第十六部分 基金的会计与审计 第十七部分 基金的信息披露 第十八部分 风险揭示 第十九部分 基金的终止与清算 第二十部分 基金合同的内容摘要 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 第二十三部分 其他应披露事项 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 第二十五部分 备查文件                 第一部分 绪 言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金 运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）等有关法律法规的规 定，以及《鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下 简称基金合同）的约定编写。   本招募说明书阐述了鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以 下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关 的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。                 第二部分 释 义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 说明书》及其更新 金基金份额发售公告》 上市交易公告书》 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七 部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 赎回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 简称目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放 式运作方式的基金，简称“联接基金” 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资 者 试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法 人 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 金份额的申购、赎回及定期定额投资等业务 务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代 理机构和申购赎回代理券商 人指定的代理本基金发售业务的机构 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额登记、存管、 过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基 金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理 非交易过户等 接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券 登记结算有限责任公司 金份额余额及其变动情况的账户 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 司、销售机构的相关业务规则和规定 金份额的行为 要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 件 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差 额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 额之日 值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计 算） 收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重 新计算） 额销售机构的操作 其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 其他资产的价值总和 份额净值的过程 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 基金基金产品资料概要》及其更新                      第三部分 基金管理人   一、基金管理人概况            出资人名称                   出资额（万元）      出资比例         国信证券股份有限公司                     7,500     50%   意大利欧利盛资本资产管理股份公司    （Eurizon Capital SGR S.p.A.）     深圳市北融信投资发展有限公司                      150      1%              总   计                     15,000   100%   二、主要人员情况   张纳沙女士,董事长,硕士。国籍：中国。历任深圳市人民政府国有资产监督管理委员 会党委委员、副主任，深圳市龙华区委常委、区政府党组副书记、常务副区长等职务。现 任国信证券股份有限公司党委书记、董事长。自 2024 年 4 月开始担任鹏华基金管理有限公 司董事长。   邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师，中国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总 裁，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基 金管理有限公司董事。   杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路 证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、 浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现 任国信证券股份有限公司副总裁、财富管理与机构事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏 华基金管理有限公司董事。   周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华 为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳 金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务 总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份 有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限 公司董事。   Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信 （Arthur Andersen），从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行 官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官兼总经理、 Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自 2010 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限 公司董事。    Sandro Vesprini 先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗 IMI 资产管 理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现 任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。自 2022 年    张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会 政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登 记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记 结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司 董事。    高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金 管理有限公司董事。    蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师 事务所主任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天 城律师事务所高级合伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自    黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事， 深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深 圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限 公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业 有限公司董事长，国都证券股份有限公司董事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行 政总裁。自 2013 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。    陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券 部总经理、证券金融事业部总裁等职务。现任国信证券总裁助理、资金运营部总经理。自    Lorenzo Petracca 先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司 （ Hewlett Packard Italy ） 会 计 部 ， 历 任 意 大 利 商 业 银 行 （ Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利联合商业银行（Banca Intesa）私人银行部业务总监，联 合圣保罗私人银行(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团 信托公司（SIREF Fiduciaria）总经理、常务董事，Assofiduciaria 执行委员会成员。现 任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自    宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办 事处顾问；2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总 经理助理、副总经理，人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经 理。自 2022 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。    郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任首席运营保障官兼登记结算部总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理 有限公司监事。    左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公 司法律事务部律师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规 经理、高级合规官、总经理助理、首席合规专家、副总经理，现任监察稽核部总经理。自    邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与 经济学院讲师，中国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司 副总裁，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自 2012 年 12 月开始担任鹏 华基金管理有限公司董事。    高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监 事、督察长，自 2014 年 12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。   高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、 处长，自 2015 年 2 月担任鹏华基金管理有限公司督察长，2018 年 7 月担任鹏华基金管理 有限公司纪委书记。   韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员， 全国社会保障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监，鹏华基金管理有限公司固定收益总部总经理。自 2017 年 3 月起担任鹏华 基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。   梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事 产业政策研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部总经理、 董事总经理（MD）、资产配置与基金投资部总经理，自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有 限公司副总裁，兼任基金经理，自 2024 年 4 月起兼任国际业务部总经理。   李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部 科员、融通基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书， 自 2021 年 7 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理 有限公司党委副书记。   刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询 顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总 经理、总裁助理、职工监事，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任 首席市场官、机构理财部总经理、北京分公司总经理。   叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，16 年证券从业经验。曾任职于招商银行总 行，从事本外币资金管理相关工作；2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基 金管理工作，现担任董事总经理（MD）/现金投资部总经理/基金经理。2014 年 02 月担任 鹏华增值宝货币基金经理，2015 年 01 月担任鹏华安盈宝货币基金经理，2015 年 07 月担任 鹏华添利宝货币基金经理，2016 年 01 月担任鹏华添利基金经理，2017 年 05 月至 2021 年 金经理，2017 年 06 月担任鹏华金元宝货币基金经理，2018 年 08 月至 2021 年 08 月担任鹏 华弘泰混合基金经理，2018 年 09 月至 2021 年 08 月担任鹏华货币基金经理，2018 年 09 月 至 2021 年 08 月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2018 年 11 月至 2021 年 08 月担任鹏华弘泽 混合基金经理，2018 年 12 月至 2021 年 10 月担任鹏华弘康混合基金经理，2019 年 08 月担 任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理，2019 年 10 月担任鹏华稳利短债基金经理，2020 年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏华 3 个月中短债基金经理，2021 年 07 月担任鹏华稳泰 30 天 滚动持有债券基金经理，2021 年 12 月担任鹏华稳瑞中短债基金经理，2021 年 12 月担任鹏 华稳华 90 天滚动持有债券基金经理，2021 年 12 月担任鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天 持有期基金经理，2022 年 01 月担任鹏华 0-5 年利率发起式债券基金经理，2022 年 01 月担 任鹏华中债 1-3 年农发行债券指数基金经理，2022 年 01 月担任鹏华中债 3-5 年国开行债券 指数基金经理，2022 年 01 月担任 0-4 地债基金经理，2022 年 01 月担任 5 年地债基金经 理，2022 年 12 月担任鹏华弘安混合基金经理，2023 年 03 月担任鹏华稳福中短债债券基金 经理，2023 年 05 月担任鹏华盈余宝货币基金经理，叶朝明具备基金从业资格。   本基金基金经理管理的其他基金情况：   张羊城女士，国籍中国，经济学硕士，7 年证券从业经验。2017 年 6 月加盟鹏华基金 管理有限公司，历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基 金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023 年 11 月担任鹏华 0-5 年利率发起式债券基 金经理，2023 年 11 月担任鹏华中债 1-3 年农发行债券指数基金经理，2023 年 11 月担任鹏 华中债 3-5 年国开行债券指数基金经理，2023 年 11 月担任 0-4 地债基金经理，2023 年 11 月担任 5 年地债基金经理，2024 年 04 月担任鹏华永平 6 个月定开债券基金经理，张羊城具 备基金从业资格。   本基金基金经理管理的其他基金情况：   本基金历任的基金经理：   邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。   高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。   韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。   梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金经理，现兼任国际业务部总经理。   闫思倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理、投资总监、基金经理。   郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经 理、基金经理。   三、基金管理人的职责 为；  四、基金管理人的承诺 法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违法行为的发生。  （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；  （5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：  （1）越权或违规经营；  （2）违反法律法规、基金合同或托管协议；  （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；  （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；  （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；  （6）玩忽职守、滥用职权；  （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息；  （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；  （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；  （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市 场秩序；  （11）贬损同行，以提高自己；  （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；  （13）以不正当手段谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；  （15）其他法律、行政法规禁止的行为。  （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益；  （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；  （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息；  （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。  五、基金管理人的内部控制制度  基金管理人的内部控制遵循以下原则：  （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；  （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行；  （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离；  （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；  （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。  （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定；  （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有 制度上的空白或漏洞；  （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；  （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。  （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项；  （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指 导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；  （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类 风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采 取防范和控制措施；  （4）监察稽核部负责对业务的合法合规性进行审查，并强化内部检查制度，通过定期 或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行；   （5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管 理人整体层面进行多维度风险分析；   （6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；   （7）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有 一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。   （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争 从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公 司合法权益；   （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意 识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制 度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节；   （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制 衡、督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；   （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组 织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部 控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善；   （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以 及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和 业务流程上进行风险控制；   （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度， 形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；   （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任；   （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序， 并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预 警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、 管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；   （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监 控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面 进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险；   （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体 决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决 定。同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责 维护，所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对 各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。   （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责 任；   （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；   （3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。                         第四部分 基金托管人   （一）基金托管人概况   名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日期：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   注册资本：252.20 亿元   法定代表人：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息披露负责人：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截 至 2024 年 03 月 31 日，本集团总资产 115，202.26 亿元人民币，高级法下资本充足率 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研 发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现有员工 218 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准 获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券 投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投 资者托管（QDII）、保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基金托管、存托凭 证试点存托人、私募基金业务外包服务等业务资格。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专业能力和创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、 让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论， 全方位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和 产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标 准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大 数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计 划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资 产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业 认可。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银 行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21 世纪经济报道》 “2016 最佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”； 公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016- “双提升”金点子方案二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最佳基金托管银行”奖；5 月 荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方财 富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣 获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管 机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最佳 托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣 获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时 报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届 中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算 有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项；9 月荣获《财 资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖； 债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公 司“2022 年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管 业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英 华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方财富风云榜》 “2023 年度托管银行风云奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务杰出机构”、“2023 年度债市领军机 构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保 险股份有限公司“2023 年度最佳年金托管合作伙伴”奖。   （二）主要人员情况   缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民 保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司 董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中 国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老 保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济 师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起历 任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主持本行工作，2022 年 宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商 永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国 支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学 会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经 理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信 贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。   （三）基金托管业务经营情况   截至 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。   （四）托管人的内部控制制度   招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、 规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及 时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。   招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：   一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总 行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升 管理建议。   二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部 门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接 向部门总经理室报告。   三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原 则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并 由全部人员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，体现“内控优先”的要求。   （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控 制的建立和执行部门。   （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的 风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执 行。   （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外 部环境的改变及时进行修订和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。   （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和 高风险环节。   （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。   （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了 三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理 要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运 作。   （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经 过严格的授权方能进行访问。   （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格 保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人 泄露。   （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公 网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术 系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。  （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管 理。  （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组 合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。  在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法 规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。  基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整 改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。                         第五部分 相关服务机构  一、基金份额销售机构  （1）华宝证券股份有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层  法定代表人：陈林  联系人：胡星煜  客户服务电话：400-820-9898  网址：www.cnhbstock.com  （2）方正证券股份有限公司  注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717  办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层  法定代表人：施华  联系人：丁敏  客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com （3）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人：魏庆华 联系人：夏锐 客户服务电话：95309 网址：www.dxzq.net （4）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 客户服务电话：956080 网址：www.gszq.com （5）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （6）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：陈剑虹 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn （7）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 联系人：黄岚    客户服务电话：95575 或（020）95575    网址：www.gf.com.cn    （8）东方证券股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦    办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层    法定代表人：潘鑫军    联系人：龚玉君    客户服务电话：95503    网址：www.dfzq.com.cn    （9）中国银河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表人：陈亮    联系人：辛国政    客户服务电话：4008-888-888 或 95551    网址：www.chinastock.com.cn    （10）中国中金财富证券有限公司    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层    法定代表人：高涛    联系人：万玉琳    客户服务电话：95532    网址：www.ciccwm.com    （11）国泰君安证券股份有限公司    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表人：贺青    联系人：钟伟镇    客户服务电话：95521/400-8888-666    网址：www.gtja.com    （12）兴业证券股份有限公司    注册地址：福州市湖东路 268 号    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号    法定代表人：杨华辉    联系人：乔琳雪    客户服务电话：95562    网址：www.xyzq.com.cn    （13）中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号    法定代表人：王常青    联系人：刘畅    客户服务电话：95587/4008-888-108    网址：www.csc108.com    （14）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼    办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼    法定代表人：王献军    联系人：梁丽    客户服务电话：95523/4008895523    网址：www.swhysc.com    （15）中信证券（山东）有限责任公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表人：肖海峰    联系人：赵如意    客户服务电话：95548    网址：sd.citics.com    （16）中国国际金融股份有限公司    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    办公地址：北京市朝阳区建外大街甲 6 号 SK 大厦 38 层    法定代表人：沈如军    联系人：杨涵宇    客户服务电话：4009101166    网址：www.cicc.com.cn （17）财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 法定代表人：翟建强 联系人：李卓颖 客户服务电话：95363（河北省内）0311-95363（河北省外） 网址：www.s10000.com （18）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 客户服务电话：95523/4008895523 网址：www.swhysc.com （19）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 5 层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （20）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：陈瑀琦 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （21）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7－8 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 客户服务电话：95547(福建省外电信、联通用户暂加拨 0593-95547)  网址：www.hfzq.com.cn  （22）中信证券股份有限公司  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦  法定代表人：张佑君  联系人：杜杰  客户服务电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  （23）招商证券股份有限公司  注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号  法定代表人：霍达  联系人：业清扬  客户服务电话：95565  网址：www.cmschina.com  包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。  基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。  二、登记机构  名称：中国证券登记结算有限责任公司  住所：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表人：于文强  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  联系电话：0755-25941405  传真：0755-25987133  负责人：丁志勇  三、出具法律意见书的律师事务所  名称：上海市通力律师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼  负责人：韩炯  办公室地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼  联系电话：021-31358666  传真：021-31358666   联系人：陈颖华   经办律师：黎明、陈颖华   四、会计师事务所   名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   执行事务合伙人：李丹   办公室地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   联系电话：（021）23238888   传真：（021）23238800   联系人：施翊洲   经办会计师：单峰、胡莲莲               第六部分 基金的募集与基金合同的生效   一、 基金的募集与基金合同的生效   本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经 中国证监会 2019 年 4 月 16 日证监许可[2019]777 号文准予募集注册。   本基金基金合同已于 2019 年 8 月 23 日正式生效。   二、基金运作方式和类型   交易型开放式，债券型基金   三、基金的存续期间   不定期   四、基金的标的指数   中证 5 年期地方政府债指数及其未来可能发生的变更。   未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素 致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该 情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人 大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同 终止。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作。   五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作 日出现前述情形的，则自动终止基金合同并进入基金财产的清算程序，无须召开基金份额 持有人大会审议。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。                第七部分 基金份额折算与变更登记   基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折 算。   一、基金份额折算的时间   基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公 告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更 登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益除外）， 无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基 金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                 第八部分 基金份额的上市交易   一、基金份额上市   基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基 金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 市值）不低于 2 亿元；   基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在 深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。  二、基金份额的上市交易  本基金于 2019 年 11 月 8 日开始在深圳证券交易所上市交易。  基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳 证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实 施细则》等有关规定。  三、停牌、复牌及终止上市交易  基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌及终止上市交易需遵照《深圳证券交易所交 易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金 交易和申购赎回实施细则》等有关规定。  若本基金不再具备上市条件而被深圳交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基 金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审 议。具体变更详见届时公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基 金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指 数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。  四、基金份额参考净值的计算与公告  基金上市交易后，基金管理人将根据基金的运作情况决定是否进行本基金基金份额参 考净值的计算与公告，并将提前公告。  基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式和公告方式，并予以公告。  五、法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易等规则进行调整，本基金合同 可相应予以修改，并按照相关规定予以执行，且此项修改无需召开持有人份额大会。若深 圳交易所、中证登增加基金上市交易新功能，基金管理人在履行适当程序后，增加相应功 能。              第九部分 基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回场所  投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。  基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变 更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。  在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理 时间及办理方式基金管理人将另行公告。  二、申购和赎回的开放日及时间  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所、全国 银行间本币市场的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同生效后，若出现深圳证券交易所、全国银行间本币市场交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  本基金自 2019 年 11 月 8 日起（含当日）开始办理日常申购、赎回业务。  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停 办理申购、赎回。  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  三、申购与赎回的原则 则和规定。  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  四、申购与赎回的程序  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办 理时间内提出申购或赎回的申请。  投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回 申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。  投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额 的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确 认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。  基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。   本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 的清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券 登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施 细则》和参与各方相关协议的有关规定。   投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理组合证券和 基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的 清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和 基金托管人。   如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证 券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关 于深圳证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协 议的有关规定进行处理。   如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本 基金的，则按照新的规则执行。   基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性 利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则 等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。   五、申购和赎回的限制 赎回单位为 1 万份。 应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的对价、费用及其用途 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、 赎回的基金份额数额确定。 前公告。 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。   基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下 对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与格式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现金差额、T－1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含在深圳证券交易所上市的全部或部分证券。申购 赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。   现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。   采用现金替代是为了在相关成份券停牌或流动性较差等情况下便利投资者的申购赎 回、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原 则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。   （1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标 志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。   禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。   可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。   必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。   （2）可以现金替代   ①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌或流动性较差等原因导致投资者无法 在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。   ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：   替代金额＝替代证券数量×该证券经调整的 T-1 日收盘价×（1＋现金替代保证金率）   对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易或流动性充沛后买入，而实 际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管 理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取 的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预 先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的 差额。   ③替代金额的处理程序   T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T＋2 日）内，基金管 理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证 券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确 定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金 额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T＋2 日估值全价（即 T+2 日的估值 价与 T+2 日应收利息之和）计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 3 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次估值 价及估值日每张债券所含应收利息之和计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 4 个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补资金的清 算：T＋2 日后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 5 个交易日)，登记机构办理 现金替代多退少补资金的交收。   登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整。   ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的 计算公式为：   （3）必须现金替代   ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。   固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。      该证券参考价格的确定原则（下同）：      该证券参考价格=该证券 T-1 日估值价+T 日应收利息。      根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券参考价 格”的确定原则，并在实施日前至少 2 日公告。      预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。      预估现金差额的计算公式为：      T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与该证券参考 价格乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与该证券参考价格乘积之 和)      另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基 金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。      T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：      T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的 固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日估值全价乘积之和 ＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日估值全价乘积之和)      其中，T 日估值全价为该证券 T 日估值价与 T 日每张证券所含应收利息之和。      T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算 交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。      在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的 现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者 赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金 差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。      图表：T 日申购赎回清单的格式举例如下：                         基本信息  最新公告日期                 2020-6-15  基金名称                   鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数                         证券投资基金  基金管理公司名称               鹏华基金管理有限公司  基金代码                         159972  目标指数代码                       930865  基金类型                         单市场实物债券 ETF  现金差额(单位:元)                   1302.01  最小申购、赎回单位资产净值(单              1043284.49  位：元)  基金份额净值(单位:元)                 104.3284  预估现金差额（单位:元）                 1054.34  现金替代比例上限                     100.0%  是否需要公布 IOPV                  否  最小申购、赎回单位(单位:份)              10000.00  是否开放申购                       允许  是否开放赎回                       允许  是否开放保证金申购  当日累计申购上限                     没有限制  当日累计赎回上限                     50000.00                                现金替代标       现金替代  证券代码     证券简称      证券数量                          固定替代金额                                志           溢价比例   八、拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 购申请。 法进行证券交易。 大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利 益的情形。 单编制错误。 者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故 障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停接受基金申购申请。 购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限 时，该笔申购申请将被拒绝。  发生除上述第 4、9 项以外暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请 时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。  九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 回申请或延缓支付赎回对价。 法进行证券交易。 单编制错误。 者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故 障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 停接受基金份额持有人的赎回申请。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限 时，该笔赎回申请将被拒绝。  发生除上述第 8 项以外情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告。  十、其他申购赎回方式及服务 向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体请参见招募说明书或相关公 告。 人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的 具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。  在条件允许时，在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提 下，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。 代理协议并公告。  十一、基金的非交易过户  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。   十二、基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。   十三、基金份额的冻结和解冻   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   十四、基金份额的转让   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金 管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十五、其他业务   在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制 定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。                第十部分 基金的投资   一、投资目标   本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不 超过 3%。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。   为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资 产（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融 资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份 债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％。   如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做 相应调整。  三、投资策略  （一）分层抽样策略  本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。  分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券 构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减 少了组合维护及再平衡的所需的费用。  本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行 分析，初步选择流动性较好的成份券作为备选，其次将通过对标的指数按照久期、剩余期 限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样，以使构建组合与标的指数 在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。  由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外 本基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理获得超额收益，以弥补基金 费用等管理成本，控制与标的指数的偏离度。  （二）替代性策略  当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券 无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组 合，对指数进行跟踪复制。  替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级 相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。  （三）债券投资策略  对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合 管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入 资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 期，有效控制基金资产风险。 限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。 构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权 重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。  （四）资产支持证券投资策略  对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量 等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对 象，追求稳定收益。   未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策 略，并在招募说明书中更新公告。   四、投资决策依据及程序   （1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。   （2）经济运行态势和证券市场走势。   （3）投资对象的风险收益配比。   （1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召 开会议，如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。   （2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑 的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研 究员的投资建议；基金经理的独立判断；大数据与金融工程部的分析报告等。   （3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指 令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。   （4）大数据与金融工程部：定期和不定期对基金投资组合进行投资绩效评估，向基金 经理（或管理小组）提供相关分析报告。   （5）风控管理部：监控各类基金投资运作。   （6）当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未 作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市或违约 风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组 合进行调整。   （7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际 需要调整上述投资决策程序，并予以公告。   五、业绩比较基准   本基金业绩比较基准为中证 5 年期地方政府债指数收益率。   中证 5 年期地方政府债指数由中证指数公司编制及发布，债券样本是在交易所市场和 银行间市场上市交易、不包括定向发行、剩余期限在 4-5.25 年之间、且固定利率付息和一 次还本付息的地方政府债，为债券投资者提供新的投资标的。   如本基金调整标的指数，本基金的业绩比较基准相应调整。如果今后法律法规发生变 化，或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加 适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国 证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。   六、风险收益特征   本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。   本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中证 5 年期地方政府债指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。   七、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值 的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％；   （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％，完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；   （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 限制；   （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；   （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％，中国 证监会规定的特殊品种除外；   （6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％；   （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起   （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；   （12）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、（10）、（11）情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。   法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制。   八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 的利益； 不当利益。      九、基金的投资组合报告      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。      基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。      本报告中财务资料未经审计。      本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。                                                    占基金总资产的比例 序号               项目                   金额（元）                                                       （%）     其中：股票                            -      -     其中：债券             3,148,053,227.09  93.88     资产支持证券                           -      -     其中：买断式回购的买入返售金融                                      -      -     资产 注：1、上表中的债券投资项含可退替代款估值增值，而“4、报告期末按债券品种分类的 债券投资组合”的合计项不含可退替代款估值增值。 （1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 （2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 （3） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 （1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 （2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：无。  序号         债券品种           公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                           -                        - 注：其他为地方政府债。                                                         占基金资产净值比例 序号    债券代码      债券名称       数量（张） 公允价值（元）                                                            （%） 注：无。 注：无。 注：无。 （1） 本期国债期货投资政策   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （3） 本期国债期货投资评价   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库   本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 （3） 其他资产构成  序号         名称              金额（元） （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 注：无。 （6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分   由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。                         第十一部分 基金的业绩    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应 仔细阅读本基金招募说明书。    基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：                                     业绩比较基准                       净值增长率标 业绩比较基准             净值增长率 1                 收益率标准差 1-3          2-4                       准差 2   收益率 3 同 生 效 日 ) 至 1.73%     0.04%   1.93%    0.04%   -0.20%   0.00% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 03 月 31 日 自基金合同生 效 日 至 2024 19.18%     0.07%   19.91%   0.08%   -0.73%   -0.01% 年 03 月 31 日                          第十二部分 基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。  四、基金财产的保管和处分  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。                第十三部分 基金资产的估值  一、估值日  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。  二、估值对象  基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。  三、估值原则  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准 则》、监管部门有关规定。  （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价 的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价 值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最 近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。  与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用 可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况 下，才可以使用不可观察输入值。   （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定 公允价值。   四、估值方法   （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；   （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；   （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。   （5）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品 种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场 利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。   五、估值程序 量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。   六、估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份 额净值错误。   本基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各 方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责 任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔 偿：   ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方 在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份 额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。   ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份 额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资 者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。  ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核 对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算 结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。  ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责 赔付。  （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。  七、暂停估值的情形 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停估值；  八、基金净值的确认  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人对基金净值予以公布。  九、特殊情形的处理 金资产估值错误处理。 可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影 响。              第十四部分 基金的收益分配  一、基金利润的构成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  二、基金可供分配利润  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。  三、基金收益分配原则 方可进行收益分配； 益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本 基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于 面值；  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配 原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。  四、收益分配方案  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。  五、收益分配方案的确定、公告与实施  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介 公告。  六、基金收益分配中发生的费用  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。               第十五部分 基金的费用与税收  一、基金费用的种类   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。   本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02％的年费率计提。标的指 数许可使用费的计算方法如下：   H=E×0.02%÷当年天数   H 为每日应计提的标的指数许可使用费   E 为前一日的基金资产净值   标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 25,000 元 的，按 25,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理 人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作 日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期 顺延。   标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率、计算方式或支付 方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率、计费方式或支付方式实施日前 2 日 在指定媒介公告并书面通知基金托管人。   上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。               第十六部分 基金的会计与审计   一、基金会计政策 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 按照有关规定编制基金会计报表； 式确认。   二、基金的年度审计 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。               第十七部分 基金的信息披露   一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。   二、信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法 人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指 定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒 介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披 露的信息资料。   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   五、公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人 应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文件。 要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金 合同》、基金托管协议登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》生效公告   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生 效公告。   （四）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个 工作日前将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告 登载在指定报刊上。   （五）基金净值信息   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交易 的，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易的，基金管理人应当在不晚 于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日 /交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （六）基金份额折算日和折算结果公告   基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额 折算结果公告登载于指定媒介上。   （七）申购赎回清单   在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、 申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登 载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告 登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。   （九）临时报告   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在 指定报刊和指定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚； 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 满 200 人或者基金净值低于 5000 万元情形的； 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （十）澄清公告   在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监 会、基金上市的证券交易所。   （十一）基金份额持有人大会决议   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   （十二）清算报告   基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。   （十三）中国证监会规定的其他信息   基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季 度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。   六、信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基 金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站 披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   七、信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复制。  八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。                第十八部分 风险揭示  本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基 金特定风险及其他风险等。  一、系统性风险  本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券 价格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险 等。  政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台， 引起债券价格的波动，从而给投资带来的风险。  经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面 产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。  金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债 券的价格和收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。 基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。  基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响 而下降，从而使基金的实际投资收益下降。  市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的 价格风险互为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率 上升时，债券价格会下降，但是利息的再投资收益会上升。  二、非系统性风险  非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括信用风险等。  债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要 表现在公司债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就 会承受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及 企业信用评级下降的风险。  三、管理风险  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的 收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因 为基金管理人的因素而影响基金收益水平。  四、流动性风险  本基金为跟踪中证 5 年期地方政府债指数的 ETF，主要投资于标的指数成份券及备选 成份券，也可投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司 债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。  一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定 投资标的出现流动性较差的情况，如因成份券流动性严重不足等特殊情形导致基金无法完 全投资于成份券时，基金管理人将根据市场情况，并结合经验判断，采取包括成份券替代 策略等在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期有效控制本基金的流动性风 险。  本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对 价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。  暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”的相关规定。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将 无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可 能对投资者的资金安排带来不利影响。  暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“第十三部分 基金资产的估值”的相关规 定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面 基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将导致投资者无法申购或赎回本基 金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。  五、本基金特定风险  标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券 市场的平均回报率可能存在偏离。  标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人 心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变 化，产生风险。  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：  （1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生 跟踪偏离度与跟踪误差。  （2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。  （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债 券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投 资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成 份债券在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将低于票面 利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致 基金收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。  （4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而 产生跟踪偏离度和跟踪误差。  （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在， 使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。  （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的 指数的跟踪程度。  （7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券 的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因 基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度 与跟踪误差。  尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。  基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价格折溢价的风险。   基金上市交易后，基金管理人将根据基金的运作情况决定是否进行本基金基金份额参 考净值的计算与公告，并将提前公告。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。   因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提 前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。   力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他 基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金 份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更 换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异，影响投资收益。   标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或发生违约，发生成份券停牌或违约 时可能面临如下风险：   （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。   （2）停牌成份券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金 二级市场价格的折溢价水平。   （3）若成份券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项 将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”之 “七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基 金产生跟踪偏离度和跟踪误差。   （4）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无法及时卖出 成份券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较 低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额 的风险。   本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份债券使用现金替代，且设置现金 替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的足够的成份债 券，导致申购失败的风险。   投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导 致赎回失败的情形。   基金管理人可能根据成份债券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可 能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申 购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。   基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），如果投资者的 申购（或赎回）申请接受后将使当日申购（或赎回）总份额超过申购份额上限（或赎回份 额上限），则投资者的申购（或赎回）申请可能失败。   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份 债券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变 现风险。   本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资 人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流 动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支 持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。   若连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将自动终止，存在自动终止的风险。   六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律 文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。   七、其他风险 来风险；                第十九部分 基金的终止与清算  一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在指定媒介公告。  二、《基金合同》的终止事由  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的； 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额 持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通 过的；  三、基金财产的清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   四、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。             第二十部分 基金合同的内容摘要   一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   （一）基金份额持有人的权利、义务 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；  （7）监督基金管理人的投资运作；  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁；  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；  （4）交纳基金认购款项或债券、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费 用；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金管理人的权利、义务 于：  （1）依法募集资金；  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用；  （4）销售基金份额；  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了 《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施 保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用；  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通；  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为；  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业 务规则；  （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 于：  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产；  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；  （7）依法接受基金托管人的监督；  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注销价格 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管 人追偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结 束后 30 日内退还基金认购人；   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有人名册；   （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管人的权利、义务 于：  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产；  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用；  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易 资金清算；  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 于：  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执 行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；   （12）保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对 价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或 配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监 管机构，并通知基金管理人；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人 追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。本基金暂不设置日常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进 行。   若本基金推出本基金的联接基金，则：   鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性，ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有 的 ETF 联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计 算参会份额和计票时，ETF 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数 为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF 联接基金持有本基金份额的总数乘 以该持有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍 五入的方法，保留到整数位。   ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金的全体基金 份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 ETF 联接基金的特定 基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金 份额持有人大会并参与表决。   ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基 金份额持有人大会的，须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份 额持有人大会，ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有 人大会的，由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或 召集本基金份额持有人大会。   （一）召开事由 国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）终止《基金合同》；   （2）更换基金管理人；   （3）更换基金托管人；   （4）转换基金运作方式；   （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除 外；   （9）变更基金投资目标、范围或策略；   （10）变更基金份额持有人大会程序；   （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；   （12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会；   （13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；   （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会：   （1）调低除基金管理费、基金托管费外其他应由基金承担的费用；   （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式；   （4）增加、减少、调整基金份额类别设置；   （5）基金管理人、相关证券交易所、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、 赎回、非交易过户、转托管等业务规则；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （8）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；   （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。   （二）会议召集人及召集方式 集。 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托 管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不 得阻碍、干扰。   （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 份额持有人大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点；   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   （四）基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以 进行基金份额持有人大会议程：   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规 定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益 登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表 的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告。   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金 托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基 金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见 的，不影响表决效力。   （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具 书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见 或授权他人代表出具书面意见。   （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和 会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他 非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程 序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电 话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及 《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他 事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基 金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托 管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能 主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托 管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名 称）和联系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 议。   （六）表决   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本基金合同另有约定的，转换基金运作方 式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。  （七）计票  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效 力。  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点 以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。  （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）生效与公告  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。  （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更 的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持 有人大会审议。  三、基金合同变更和终止的事由、程序  （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的终止事由  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的； 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额 持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通 过的；  （三）基金财产的清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清算报告；  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。  四、争议解决方式  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）， 按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳 市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。  《基金合同》受中国法律管辖。  五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。              第二十一部分 基金托管协议的内容摘要  一、基金托管协议当事人  （一）基金管理人（也可称资产管理人）  名称：鹏华基金管理有限公司  注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层  办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层  邮政编码：518048  法定代表人：何如  成立日期：1998 年 12 月 22 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31 号文  组织形式：有限责任公司  注册资本：1.5 亿元  存续期间：持续经营  经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。  （二）基金托管人（也可称资产托管人）  名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦  办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表人：缪建民   成立时间：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：人民币 252.20 亿元   存续期间：持续经营   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券 选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对 基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。   为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资 产（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融 资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份 债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％。   如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做 相应调整。   （1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值 的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％；   （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％，完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；   （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 限制；   （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；   （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％，中国 证监会规定的特殊品种除外；   （6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％；   （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起   （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；   （12）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、（10）、（11）情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制。 行变更的，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会 审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基 金不受上述限制。   （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选 择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及 《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人， 基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符 合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。   本基金投资银行存款应符合如下规定： 于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金托管 人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%， 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比 例合计不得超过 5%。   有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程 序后，可相应调整投资组合限制的规定。 岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金 银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实 书等有关文件，切实履行托管职责。   （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银 行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失 的，由基金管理人承担责任。   （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险 主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑 付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分 提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。  （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致 基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。  （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运 作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。  （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目 核对、到期兑付、提前支取  （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体 合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合 作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。  （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复 核，审查存款银行资格等。  （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方 式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失 后，存款余额的确认及兑付办法等。  （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上 门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存 款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。  （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户 的，由存款银行承担一切责任。  （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款 分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的 送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时 加盖公章书面通知对方。  （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以 任何方式被抵押，不得用于转让和背书。  （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总 体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支 机构开立银行账户。  （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。   （1）存款证实书等存款凭证传递   存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在 《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证 （下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔 存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一 份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门 交付至基金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分 支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。   （2）存款凭证的遗失补办   存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人 应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存 款凭证自动作废。   （3）账目核对   每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。   基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，存款银行 应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单 造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。   存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送 至基金托管人指定联系人。   （4）到期兑付   基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定 的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应向基金托管人电话询问。存款到期前基 金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。   基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与 存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人， 基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。   基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应 立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件 后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基 金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付， 存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。   如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原 因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。   基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合 同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的， 相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。   （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法 律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定 各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单 发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交 易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事 前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交 易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已 与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生 新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的， 应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解 决。   基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人 确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行 予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同 履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行 交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责 任。   （五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的 风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机 构的相关规定。   （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、基金参考份额净值（如有）、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查。  （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法 规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金 管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收 到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式 给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期 限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中 国证监会。  （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托 管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在 规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律 法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理 人应积极配合提供相关数据资料和制度等。  （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此 造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。  （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通 知基金管理人限期纠正。  三、基金管理人对基金托管人的业务核查  （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管 理人计算的基金资产净值和基金份额净值、基金参考份额净值（如有）、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。  （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、 基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基 金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回 函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金 管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。  （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在 规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合 提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。  （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通 知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。   四、基金财产的保管   （一）基金财产保管的原则 未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托 管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管 人不承担由此产生的责任。 期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知 基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账 户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外 第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。   （二）基金募集期间及募集资金的验资 理。 券认购所募集的债券按基金合同约定的估值方法计算的市值）、基金份额持有人人数符合 《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金和债 券划入基金托管人为基金开立的基金资金账户和证券账户，同时在规定时间内，基金管理 人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验 资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应 为“鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金”，预留印鉴为基金托管 人印章。 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管人与基金联名的证券账户。 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 用由基金管理人负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作， 基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限责任公司的规定执行。 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规 定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。  （五）债券托管账户的开设和管理  基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和 银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。  （六）其他账户的开立和管理  基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人 保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提 供给基金托管人。  因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管 理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使 用并管理。  法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。  （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管  基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保 管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证 券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。 实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管 人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。   （八）与基金财产有关的重大合同的保管   由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理 人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关 的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金 托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果， 由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于 15 年。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传 真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真 件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值的计算和会计核算   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计 算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。   基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值（如 有），经基金托管人复核，按规定公告。   基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值、基金 份额参考净值（如有）发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公 布。   六、基金份额持有人名册的登记与保管   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份 额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人 和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则 按相关法律法规承担责任。   七、争议解决方式   各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际 仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。   八、托管协议的变更与终止   （一）托管协议的变更程序   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得 与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管协议终止的情形 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；             第二十二部分 对基金份额持有人的服务   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人 在正常情况下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要 和市场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。   一、营销创新及网上交易服务   为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。   在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系 统，投资者可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地办理基 金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方 微信账号（微信号:penghuajijin ) ，快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可 实现账户查询功能和交易功能。鹏华直销 APP （即鹏华 A 加钱包 APP ）及鹏华基金微信 号目前也支持鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善 现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。   二、信息定制服务   投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、呼叫中心（400- 金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信 息包括：月度短信账单、鹏华早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会   周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的   定制信息内容。     三、在线咨询服务     投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：   penghuajijin）等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询   服务，在工作时间内有专人在线提供咨询服务。     四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务     呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账   户余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。     呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐席服务（重大法定节假日除外），   投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项   服务。     五、客户投诉受理服务     投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人   工热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。     电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理   投诉电话（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，   由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。                   第二十三部分 其他应披露事项     本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、   《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。          公告事项                 法定披露方式             法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网        2023 年 06 月 12 日 增加华福证券有限责任公司为申购赎回代        站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                          露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网        2023 年 06 月 12 日 增加华福证券有限责任公司为申购赎回代        站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                          露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网        2023 年 06 月 20 日 参与北京中植基金销售有限公司申购（含        站及/或中国证监会基金电子披 定期定额投资）费率优惠活动的公告                露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式      《证券时报》、基金管理人网        2023 年 07 月 06 日 指数证券投资基金更新的招募说明书          站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式      《证券时报》、基金管理人网        2023 年 07 月 06 日 指数证券投资基金基金产品资料概要（更        站及/或中国证监会基金电子披 新）                              露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网    2023 年 07 月 07 日 增加国金证券股份有限公司为申购赎回代        站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                          露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式      《证券时报》、基金管理人网    2023 年 07 月 20 日 指数证券投资基金 2023 年第 2 季度报告   站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网    2023 年 08 月 07 日 参与部分销售机构申购（含定期定额投         站及/或中国证监会基金电子披 资）费率优惠活动的公告                     露网站 鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金        《证券时报》、基金管理人网    2023 年 08 月 21 日 投资旗下基金的公告                 站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式      《证券时报》、基金管理人网    2023 年 08 月 30 日 指数证券投资基金 2023 年中期报告       站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网    2023 年 09 月 27 日 参与国金证券股份有限公司申购（含定期        站及/或中国证监会基金电子披 定额投资）费率优惠活动的公告                  露网站 鹏华基金管理有限公司澄清公告            《证券时报》、基金管理人网    2023 年 10 月 13 日                           站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 5 年      《证券时报》、基金管理人网    2023 年 10 月 20 日 期地方政府债交易型开放式指数证券投资        站及/或中国证监会基金电子披 基金 2023 年第 1 次分红公告              露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式      《证券时报》、基金管理人网    2023 年 10 月 24 日 指数证券投资基金 2023 年第 3 季度报告   站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金        《证券时报》、基金管理人网    2023 年 11 月 07 日 投资旗下基金的公告                 站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金        《证券时报》、基金管理人网    2023 年 11 月 16 日 参与南京证券股份有限公司申购（含定期        站及/或中国证监会基金电子披 定额投资）费率优惠活动的公告                  露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式      《证券时报》、基金管理人网    2023 年 11 月 17 日 指数证券投资基金基金经理变更公告          站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式      《证券时报》、基金管理人网    2023 年 11 月 22 日 指数证券投资基金基金产品资料概要（更        站及/或中国证监会基金电子披 新）                              露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式      《证券时报》、基金管理人网    2023 年 11 月 22 日 指数证券投资基金更新的招募说明书          站及/或中国证监会基金电子披 （2023 年第 1 号）                   露网站 鹏华基金管理有限公司关于指定部分证券        《证券时报》、基金管理人网    2024 年 01 月 05 日 投资基金主流动性服务商的公告            站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华基金管理有限公司澄清公告            《证券时报》、基金管理人网    2024 年 01 月 18 日                           站及/或中国证监会基金电子披                                 露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式      《证券时报》、基金管理人网    2024 年 01 月 19 日 指数证券投资基金 2023 年第 4 季度报告    站及/或中国证监会基金电子披                                      露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停北京中期 《证券时报》、基金管理人网                        2024 年 02 月 02 日 时代基金销售有限公司办理旗下基金相关 站及/或中国证监会基金电子披 销售业务的公告                              露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更 《证券时报》、基金管理人网                        2024 年 02 月 08 日 公告                         站及/或中国证监会基金电子披                                      露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止与北京中 《证券时报》、基金管理人网                        2024 年 03 月 04 日 期时代基金销售有限公司销售合作关系的 站及/或中国证监会基金电子披 公告                                   露网站 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 5 年 《证券时报》、基金管理人网                      2024 年 03 月 21 日 期地方政府债交易型开放式指数证券投资 站及/或中国证监会基金电子披 基金 2024 年第 1 次分红公告                   露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式 《证券时报》、基金管理人网                      2024 年 03 月 28 日 指数证券投资基金 2023 年年度报告        站及/或中国证监会基金电子披                                      露网站 鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的 《证券时报》、基金管理人网                        2024 年 04 月 13 日 公告                         站及/或中国证监会基金电子披                                      露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更 《证券时报》、基金管理人网                        2024 年 04 月 13 日 公告                         站及/或中国证监会基金电子披                                      露网站 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式 《证券时报》、基金管理人网                      2024 年 04 月 19 日 指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告    站及/或中国证监会基金电子披                                      露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》、基金管理人网                        2024 年 04 月 25 日 增加东兴证券股份有限公司为申购赎回代 站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                               露网站 鹏华基金管理有限公司澄清公告              《证券时报》、基金管理人网               2024 年 05 月 10 日                            站及/或中国证监会基金电子披                                      露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资 《证券时报》、基金管理人网                        2024 年 05 月 16 日 者开立基金账户证件类型的公告             站及/或中国证监会基金电子披                                      露网站         上述披露事项的披露期间自 2023 年 06 月 10 日至 2024 年 06 月 07 日。                  第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式        本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投    资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件    或复印件，但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查    阅。        基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。              第二十五部分 备查文件  一、备查文件包括： 文件  二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式： 备查文件存放在基金管理人处。                               鹏华基金管理有限公司

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